第二天上午，林深坐电梯下到27楼，推开量化部的门。

王鸣正对着屏幕上的回测曲线发呆，手里端着一杯冒着热气的咖啡。

“林总好，有啥事呀？”王鸣转过头笑着说。

“别打趣，我的模型跑通了，想借你的服务器跑一下。”

王鸣让开半个身子，指了指旁边一台闲置的电脑。

“用那台。

数据接口都配好了，你直接连。”

林深坐下来，打开自己的期货账户。

账户里已经提前转进去了400万。

这个金额放在股票账户里不算什么，但在期货市场，十倍杠杆，就是4000万的交易额度。

他在服务器上打开了量化交易系统。

这套模型他断断续续改了将近一个月，从最初的双均线到加Adx过滤器，再到成交量确认，最后针对期货的特性做了参数调整。

螺纹钢的合约规格、保证金比例、手续费成本，他都一一写进了代码里。

回测跑了上百次，年化收益从最初的12%提到了22%，最大回撤控制在15%以内。

胜率还是不高，只有43%左右，但盈亏比做到了2.

5比1。

赚一次够亏两次半还有余。

他开始设置参数。

系统里有一个选项，交易频次，分为高、中、低三档。

高频次意味着系统会在更短的时间周期内捕捉信号，一天可能开平好几次。

低频次则倾向于更长周期的趋势，一天最多一两笔。

林深犹豫了一下，选择了“低”。

不是不能做高频，是他觉得没必要。

刚开始跑实盘，先把模型跑通，验证逻辑是否正确，而不是追求交易次数。

低频交易容错空间更大，一次信号对应的趋势更明显，不容易被市场噪音干扰。

等模型稳定了，再慢慢提高频次也不迟。

他按下启动键。

屏幕上跳出一行字：“策略已启动，等待交易信号。”

林深靠在椅背上，盯着那行字。

系统没有立刻开仓，它在等，等螺纹钢的5日均线上穿20日均线，等Adx大于25，等成交量确认。
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