等到趋势结束的信号出现，才会平仓。

一周的下跌行情，震荡模型赚了不到两万块。

趋势模型如果在实盘上跑，应该是这个数字的好几倍甚至更多。

林深盯着屏幕上的回测曲线。

那条线从2016年开始缓慢爬升，2017年有一段比较长的横盘，然后继续往上走。

2018年初有一波回撤，那是趋势模型最难受的时候，市场从上涨转为下跌，模型会有一段“水土不服”的时期，连续止损几次之后才能重新抓住下跌趋势。

但整体来看，曲线的斜率比震荡模型陡得多。

他又跑了一遍2018年的单独回测。

这一年大盘整体下跌，螺纹钢从三千八跌到了三千二。

趋势模型在这一年里抓住了两波大的下跌行情，中间虽然也有几次假突破带来的止损，但整体收益远远超过了震荡模型。

他关掉回测页面，靠在椅背上，脑子里开始转下一步的事。

回测是回测，实盘是实盘。

回测再漂亮，放到真实市场里，滑点、手续费、流动性、信号延迟，每一样都会把收益拉下来。

31.

7%的收益，实盘能跑到25%就不错了。

但25%也够了。

在期货市场，十倍杠杆，25%的年化收益意味着本金的2.

5倍。

当然，前提是能扛住中间的回撤。

19.

3%的最大回撤，在十倍杠杆下意味着本金可能腰斩两次。

他必须把仓位控制好，不能满仓干。

他打开交易系统，把趋势模型的参数设置好。

价格在60日均线以下，只做空；价格在60日均线以上，只做多。

20日新高（做多）或新低（做空）为开仓信号，成交量必须放大到20日均量的1.

5倍以上才确认。

止损设在开仓价的2%——期货波动大，2%的止损在十倍杠杆下就是20%的本金回撤，这个幅度他能接受。

设置完毕，他没有立刻启动实盘。

模型刚改完，先在模拟盘上跑一周看看。

如果信号稳定，再切到实盘。
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