一个信号触发，实盘里五毫秒就能完成下单，五秒之后价格可能已经跳了两三档。

不过他也知道，这不是覃思琪她们能力不行，是现阶段条件受限。

券商的实时数据接口对机构有门槛，她们团队现在的规模和体量，还够不着那条线。

能买tick级数据回来自己搭建仿真环境，已经算是目前能做到的最优解了。

他在邮件下面回了几句话：数据延迟的问题我知道了，先把框架跑稳，实时接口的事后面想办法。

另外仿真盘的结果和实盘之间的偏差，你们要单独做一组对比分析，把因为延迟导致的信号遗漏和错配分别统计出来。

覃思琪这帮年轻人的进度比他预想的快。

从三百万起步，到一千万追加，再到仿真盘跑出五亿容量，满打满算不到一年。

她们走的路子跟他当年自己捣鼓量化的时候完全不同——她们是一群人分工协作，数据、因子、算法、风控各管一摊。

这种组织方式，从一开始就冲着“做好”去的。

第二天早上，林深到公司的时候，离集合竞价还有十几分钟。

他泡了杯茶坐在电脑前，习惯性地先看了一眼外盘，然后点开自选股列表。

行情还没开始跳，屏幕上是一片静止的数字。

他拿起手机翻了翻新闻客户端，在财经板块里随便往下滑。

一条标题滑过去，然后又被他退了回来。

“百亿私募基金经理杠杆炒股爆赚数亿，是认知变现还是信息套利？”

发布时间是两个月前。

林深点进去扫了两眼，把页面关掉了。

这类资讯他之前就看过，当时舆论最猛的那几天，他看了很多篇相关的报道。

估计是他的记录被大数据记录下来，算法又给他推了一遍。

他本来没打算多想，但手指在屏幕上停了一下。

两个月前看到这条资讯时，他人在局中，满脑子想的是怎么扛过去。

那时候他的想法很简单——坦然面对所有结果。

公司调查、监管问询、内部处罚，该来的都来。

后来处罚结果出来，扣了八千万的分红，他认了，这事就算翻篇了。

但现在这件事已经过去几个月了，重新看到这篇文章的时候，他忽然觉得哪里不对劲。

他发现了一个当时被忽略的东西。

林深重新打开浏览器，在搜索框里输入了几个关键词，他找出最早的那几条资讯，一条一条地看。

第一条：“顶尖基金经理亲历，十倍杠杆，一千万本金，几个月内翻成几个亿。”

这条最早是从配资公司的客户宣传海报上传出来的。
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